本文运用具有持续期依赖特征的Markov转换（DDMS）模型和Gibbs抽样方法，研究了我国通货膨胀率的区制转移和持续期依赖特征。首先利用模型估计出的区制平滑转移概率识别和确定了我国（环比）“高通胀压力”与“低通胀压力”区制的转折点及其区间；再根据模型...[详细]
许多研究表明，资本流入的停止对一国经济造成了重大不利影响，降低了该国消费者的福利，而充足的外汇储备则可以减缓甚至抵消资本流入骤停的冲击。以Jeanne和Rancière建立的基于短期外债流入停止的外汇储备动态优化模型为基础，加入了更多的资本流入项目如...[详细]
考虑到中国货币政策可能具有内在不稳定性并导致宏观经济系统长期均衡路径的不确定性，本文首先推导了一个小国开放经济DSGE模型的确定性和不确定性边界，为实证研究提供理论基础，然后把它运用于1992—2011年间中国货币政策反应关系的实证研究，同时考察了...[详细]
本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型，并以中国铜市场为例，基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系，进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响。研...[详细]
本文利用我国1989——2009年的5个经济变量建立结构向量自回归 (SVAR)模型，估计出5类冲击对我国居民消费需求变动的影响。结果表明，供给冲击、需求冲击和价格冲击对我国居民消费需求变动的贡献率分别为25%、26%和28% ，货币冲击对我国居民消费需求变动的贡...[详细]