本文将估计货币DSGE 模型的贝叶斯统计推断方法延拓至参数空间中的不确定性区域,通过将经济系统确定性因素与不确定性因素协同考虑,并标记太阳黑子冲击以及涵括货币政策冲击、需求冲击和供给冲击等基础冲击传导的额外参数,刻画了不确定条件下经济系统中...[详细]
本文利用银行体系内部变量构建我国2001 年至2009 年银行体系脆弱性月度指数,检验工业增加值增长率、居民消费价格指数与我国银行体系脆弱性指数间的线性和非线性granger 因果关系,建立马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR),实证分析宏观经济状况和宏观...[详细]
本文以持久财产假说(permanent property hypothesis,PPH)为基本出发点,从理论上提出购买力这一概念及其度量方法,并确定了以轿车为例的耐用品消费需求函数。采用2003 年至2008 年城镇居民数据计算样本区间内的各期购买力水平,选择SUR 估计方法,分析...[详细]
商情调查是把从各个地区、各个行业得到的反映企业微观经济活动的各自独立的、单一的判断信息,通过汇总、加工处理后,形成一系列反映整个宏观经济活动轨迹和未来发展趋势的综合信息。本文对中国人民银行5000 家工业企业景气调查的数据进行分析,计算出反映...[详细]
本文利用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的隔夜数据,应用VAR 模型、TARCH 模型和Markov 局面转移模型对国际金融市场波动对我国同业拆借利率的影响进行实证研究。研究结果表明,SHIBOR 变化对SHIBOR 具有显著的Granger 影...[详细]