中国高校人文社会科学信息网

有效市场假说在我国股票市场上的检验

作者:郭琦 Allan Zebedee

所属学科:经济学  二级学科: 金融学
关键字:弱式有效性Q检验序列相关

摘要/Abstract

本文采用了比较通用的几种检验方法分别对我国沪市和深市的数据(2004.12.31-2016.5.27)进行了检验。首先通过取对数和一阶差分使数据变得平滑,在得到稳定的时间序列数据之后,我们对其进行了Q检验,以及使用AR模型回归分析来检验我国股票市场的有效性。研究结论是我国股票市场尚未达到弱式有效。

In this paper, several general test methods are used to test the data of Shanghai stock market and Shenzhen stock market (2004.12.31-2016.5.27) respectively. First, we make the data smooth by taking the logarithm and the first order difference. After getting the stable time series data, we carry on the Q test and use the AR model regression analysis to test the effectiveness of the stock market in China. The conclusion is that China's stock market has not yet achieved weak form efficiency.

社科网首发

全文/Full Text


论文刊载证明

郭琦 向中国高校人文社会科学信息网"论文在线"提交的 有效市场假说在我国股票市场上的检验 论文,经本网站审阅后,已于 2018年05月12 日 在中国高校人文社会科学信息网(互联网出版许可证:新出网证(京)字029号)刊载,对外公开发表。论文作者共 2 人,依次为:郭琦,Allan Zebedee。特此证明。

文章ID:82436

刊载地址:www.sinoss.net/show.php?contentid=82436

中国人民大学出版社
中国高校人文社会科学信息网
2018年05月25日

410006



湖南大学北校区

郭琦(收)

中国高校人文社会科学信息网

0
.0
评分人数:0

作者其他文章

相关文章

读者评论