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数量经济研究[2013年第3期]

  • 数量经济研究

    • (刘金全 杨璐 马亚男)·实际汇率的长短期结构和变动趋势分析

      我们利用巴拉萨-萨缪尔森效应和利率平价假说来研究实际汇率的长短期结构及其变动趋势,试图寻找到人民币汇率是否低估的证据。我们利用协整VAR模型,对中美两国2000年1月至2011年9月的数据进行了分析。实证结果表明,在短期实际汇率具有一阶自回归过程,同...[详细]

    • (王国成 欧阳葵)·个体最优选择与社会合意行动——兼论分配公平的逻辑内涵与实践特征

      基于理性个体行为的策略交互性,从博弈均衡的意义上提出社会合意行动的定义。通过引入一个公共参与人(其目标函数即为社会福利函数),将博弈论与社会选择理论结合起来,进一步提出社会最优契约的解概念。以此为工具,分别比较了几种常见的公平准则的逻辑...[详细]

    • (张建同 王萍)·基于分位数回归的S市中低收入家庭可支配收入影响因素分析

      本文通过调查获取S市民政局关于该市申请经济适用房家庭的相关数据,运用计量经济学中的分位数回归模型,分析家庭人口数、家庭所在区县、家庭主要收入者的年龄、受教育程度、就业状态以及所从事行业对该市中低收入家庭可支配收入的影响,细致和深入地研究了...[详细]

    • (隋建利刘金全)·我国股票市场收益率序列的长期记忆性和“杠杆效应”检验

      我们使用我国沪深股市综合指数日收盘价数据,运用ARFIMA模型、FIGARCH模型以及ARFIMA-FIGARCH模型对我国股票收益率序列和均值回复性和长期记忆性进行了检验。检验结果表明我国沪深股市收益率序列中存在微弱的长期记忆性特征,但波动率序列中存在非常显著且...[详细]

    • (王雪标 龚莎)·我国利率期限结构与宏观因子的关联——基于无套利DRA模型的实证分析

      无套利假设是金融资产定价的最基本假设之一,本文用无套利动态Nelson-Siegel模型(AFDNS)拟合了我国银行间国债市场即期利率,并利用卡尔曼滤波法提取出了决定利率期限结构变动的三个主要因素。实证分析认为,水平因子代表长期利率,斜率因子代表短长期利...[详细]

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