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数量经济研究[2008年第4期]

  • 数量经济研究

    • (马辉,陈守东,穆春周)·A、H 股跨市场套利机会存在吗?——基于市场分割理论的检验

      本文实证检验2001 年以来A 股和H 股的市场分割情况,并在即将推出股指期货的背景下,探讨市 场未来可能存在的套利机会。研究发现:我国A+H 股之间联动关系比较紧密,股权分置改革前后都存在一定 程度的协整关系及Granger 因果关系,且股改后存在协整关系...[详细]

    • (赵进文, 庞 杰)·市场分割下中国A 股与H 股收益率波动的分形协整研究

      经济、金融时间序列的长期记忆性成为经济学、金融学领域的研究热点。分析资本市场的长期记忆性,对于分析与了解市场结构、判断市场的走势,以及长期记忆性对市场风险与未来变化的影响等方面具有重要的作用。长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背,为...[详细]

    • (周宏,鲁长瑜,姚玥悦)·我国房价持续膨胀的货币流动性过剩因素研究

      本文选取1991 年至2007 年的年度数据,运用回归分析和Granger 因果检验对房价与货币流动性过剩的关系进行了实证研究。实证结果表明,房价与货币流动性过剩之间具有显著的相关性,并且在1998 年住房商品化改革之后具有显著的因果关系,所以,货币流动性过剩...[详细]

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