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数量经济研究[2007年第4期]

  • 宏观经济与经济政策

    • (刘金全,隋建利,闫 超)·我国股票收益率与宏观经济波动的关联性研究

      本文基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。所得到的经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票...[详细]

  • 金融与资本市场

    • (陈守东 马辉 穆春舟)·2008年中国金融风险预警研究

      :文章通过建立宏观经济风险预警模型、货币危机预警模型、银行危机预警模型和资产泡沫预警模型全面监测预警我国的金融风险情况。2008年风险预警结果显示:宏观经济、货币危机和银行危机预警模型没有发出风险信号,而以股票市场和房地产市场为主要载体的资...[详细]

    • (庞晓波,黄卫挺)·金融安全、道德风险与金融机构监管

      金融机构倒闭将带来系统外部性,从而对金融稳定和安全带来严重威胁,金融监管的目的正是对这种市场失灵进行矫正。然而不同金融监管制度会对金融机构的道德风险水平产生影响,通过对程式化模型进行扩展,本文对两者的关系进行了研究,并对我国金融机构监管...[详细]

    • (赵振全,周佰成,丁志国)·中美证券市场在险价值比较分析

      在险价值(VaR)作为金融行业计量市场风险的一种工具,已经被广泛接受。本文,我们提出期望在险价值(EVaR)的概念,计算出中美证券市场的EVaR值并从实证研究中得出以下三个结论:从投资风险角度来看,中国证券市场的投资风险高于美国证券市场,同时证实上...[详细]

    • (丁志国)·信息冲击异常反应平稳性与关联性研究——国际证券市场实证比较

      本文以美国NYSE、英国LSE、日本TSE和中国深沪A股市场为对象,利用计量经济学方法研究信息冲击异常反应的平稳性与关联性。结论表明:虽然一月效应在美国市场上消失了,但证券市场并没有像有效市场理论维护者们所希望的那样,因为越来越多的套利者吸取了经...[详细]

    • (黄晓千 王 石 张北阳)·台湾证券市场引进股指期货对现货市场的冲击分析

      本文采用GARCH-M模型和GJR-GARCH-M模型检验股指期货推出后,现货市场的反映情况。由于中国大陆尚未正式开设股指期货交易,本文选择同为新兴市场的台湾股市作为研究对象,以提供借鉴参考。对台湾市场的研究表明,短期来看,股指期货的推出可以提高市场的信...[详细]

  • 区域经济与企业管理

    • (刘海英)·市场交易中经济主体权力边界问题研究

      政府、企业和消费者都是经济权力的主体,政府经济权力既体现于直接参与市场经济活动,还体现在运用行政权间接干预经济;企业经济权力体现了企业在市场交易过程中表现出来的谈判权和定价权;消费者经济权力一般通过自身的禀赋资源来影响和控制劳动要素分配...[详细]

  • 产业经济与区域经济

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