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数量经济研究[2006年第4期]

  • 宏观经济与经济政策

    • (庞晓波,黄卫挺)·货币内生性、网络性及其对货币管理的启示

      本文在门格尔货币思想的基础上建立了一个简单的动态模型。根据该模型,我们可以同时看到货币应该具备的两种特征:即低内在属性成本和高网络效应。我们利用经济中个体的适应性行为,对成本属性如何影响网络效应的演化过程进行了阐述,可以看出货币起源具有...[详细]

    • (佟仁城,蒋雪梅,李亚明)·考虑劳动力素质的中国超越对数生产函数的构造

      本文通过引入平均受教育年限这一指标代表劳动力素质,认为该变量与物质资本、劳动力两种投入要素的交叉作用使产出增加,建立了一种考虑劳动力素质的超越对数生产函数,并通过实证分析验证了这一模型在中国的有效性。模型分析结果也验证了中国目前的经济增...[详细]

    • (王震,孔庆辉)·中国股票市场波动性实证研究

      本文以2003年上海证券市场综合指数、A股指数、股票市场流通市值平均股价为研究对象,进行实证研究。结果表明:在2003年整个市场,指数平均收益率大于零,而流通市值平均股价的平均收益率小于零;上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性;在用GAR...[详细]

  • 金融与资本市场

    • (赵振全,周佰成,周建文)·中国证券市场与宏观经济波动的异动机制分析

      本文通过R/S模型分析相关数据,发现证券市场和宏观经济波动各自存在非周期循环,前者平均长度约为17个月,后者约为17个季度,二者的波动呈现异动状态;就证券市场和宏观经济变量之间的关系而言,我们通过建立VECM模型研究表明:从长期看来,上证指数与消费...[详细]

    • (应益荣 戴 俊)·国有商业银行体系的脆弱性分析

      由于我国金融脆弱性主要体现为银行体系的脆弱性,因此如何解决银行不良贷款问题将是解决银行脆弱性的关键。在比较了国际上不良贷款处置模式之后,就目前国内银行所采取的外资银行入股以化解国有银行金融脆弱性做了回归分析。本文建立了国有商业银行不良贷...[详细]

    • (张屹山,方毅)·中国股市交易操纵的理论模型与实证检验

      本文在有限理性的假设下建立了行为主动庄家的交易操纵模型,此模型不仅考虑了正反馈交易者的羊群效应,同时还体现了套利者的两种不同作用。通过该模型捕捉到了庄家操纵时的市场价格波动情况,揭示了其交易策略,最为关键的是给出了庄家交易操纵获利的条件...[详细]

  • 数量经济分析方法

    • (韩海波)·赫斯特指数(Hurst)指数及在Excel中的实现

      Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。它有别于传统单位根检验,可以发现时间序列存在的超长周期性,可以用于判断市场风险,但运算相当繁琐,单独利用Excel计算费时又费力,作者在充分理解Hurst指数内涵和应用的基础上,利用Excel的宏语言VBA编写宏程序...[详细]

  • 企业管理

    • (尹铁岩 ,白玉)·企业价值评价模型的构建

      目前,企业价值评价模型受到了国内外学术界和从业者越来越多的关注。当设计价值评价系统时,设计者需要解决价值评价指标之间的取舍、财务与非财务方法之间恰当的平衡、方法与战略的联系等问题。简化价值评价系统固有的复杂性的有效方法是运用整合化的设计...[详细]

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