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部分协整型协整变结构检验

作者:杨宝臣 张世英

关键字:协整;变结构;部分协整;Chow检验

摘要/Abstract

提出了变结构协整的定义及分类。将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整。对于第二种类型提出了基于CHOW检验统计量的变结构协整检验和建模方法。

In this paper, we proposed the concepts and types of co-integration with structural changes, and divided the co-integration with structural changes into three types: co-integration with coefficients shift, partially co-integration, and co-integration with mechanism change, respectively. We developed the Chow-type test statistics.

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